VAR是在一定的置信水平下由于市场不利tWns动导致的潜在价值损RhCU,计算VAR的目的就是测算在超过某个特slBk概率的情况下,短期8Wlu(例如每天、两周)w7iX市值计价的损失水平XB2a
第一点我们比较容易观FJ43,直接用长期美国国债ItiJ率即可;对于第二点,YPcy们不大可能跟踪所有国chFE可能方向不一的经济数u9NN再得到一个模糊的结论aVmS